Traderii începători, care studiază strategiile de tranzacționare și managementul riscului, vor recunoaște cuvântul înspăimântător de drawdown. Ce este, merită să vă temeți de un drawdown și poate fi evitat, vom înțelege în acest articol.

Drawdown în tranzacționare și tipurile sale

Traderii cu experiență știu că este imposibil să se evite drawdown-urile pe piață. Cu toate acestea, acest fenomen, cu abordarea corectă, nu este deloc incontrolabil.

Se spune că un drawdown este atunci când suma din contul de tranzacționare scade sub nivelul său inițial. Motivul este o serie de tranzacții pierdute, în urma cărora traderul intră în roșu.

Drawdown-ul poate fi plutitor sau fix. Prima apare atunci când rezultatul pozițiilor deschise devine negativ. Valoarea acestuia este modificabilă și depinde de modul în care se schimbă prețurile. Al doilea este pierderea fixă la tranzacțiile în minus.

Floating drawdown este un fenomen ambiguu. Atunci când un trader lucrează în conformitate cu o strategie de tranzacționare profitabilă, calculând corect gestionarea riscului și plasând un ordin stop în fiecare tranzacție, nu ar trebui să vă faceți griji că intrați într-un minus mic. Prețul se poate inversa și pozițiile vor fi închise la un take profit cu un profit.

Dacă un începător, temându-se de pierderi, nu a stabilit un stop loss, a întârziat-o sau a calculat incorect volumul de tranzacționare, este dificil de prezis rezultatul aici. Numai norocul poate ajuta, dar aceasta nu este o categorie analitică pe care să nu te bazezi.

Se spune, de asemenea, despre drawdown-urile maxime, care se calculează ca diferență de bani între suma maximă a depozitului și minimul curent (precedând acest maxim).

Pentru a calcula drawdown-ul absolut, este necesar să se scadă soldul după toate pozițiile pierdute din suma inițială din contul de tranzacționare.

De ce apar drawdown-urile și cum să ieși din ele

Ei spun că boala trebuie tratată cu trei ani înainte de apariția ei și nu cu trei zile înainte de moarte. Cu drawdown-ulrile în Forex, situația este aceeași. Este mai bine să le preveniți chiar înainte ca traderul să înceapă să lucreze pe un cont real. Și pentru a face acest lucru, este important să înțelegeți motivele care duc la drawdown-uri.

Este important să înțelegem că există două tipuri de pierderi pe piețele financiare: controlabile și necontrolabile. Acestea din urmă sunt importante de evitat, în timp ce primele permit gestionarea riscurilor..

Ce poate cauza un drawdown al piețelor financiare atunci când prețul merge împotriva unei poziții deschise?

1. Eroare în prognoză - punctul de intrare s-a dovedit a fi incorect.

2. Corecția temporară a prețului – apare atunci când cotațiile fluctuează între punctul de intrare și stop loss. Aceasta este un drawdown plutitor și nu ar trebui să vă faceți griji pentru asta.

3. Stop loss greșit. Dacă prognoza este corectă, dar tranzacția a fost închisă printr-un ordin stop, atunci traderul a fost lacom cu dimensiunea stopului.

4. Ca parte a strategiei de tranzacționare, a existat un semnal de pierdere.

5. Forța majoră de piață care a încălcat prognoza (de obicei, aceasta este o explozie neașteptată a volatilității știrilor).

Aceste motive pot fi numite tehnice - acesta este ceea ce atrage atenția la prima aproximare. Dar motivele reale care pun bazele drawdown-urilor pot fi mult mai profunde.

În primul rând, lipsa unei strategii de tranzacționare, erorile din aceasta sau a unui algoritm sincer neprofitabil duce la drawdown-uri incontrolabile și imprevizibile. În cele din urmă, un trader poate pur și simplu să încalce regulile sistemului și să intre aleatoriu pe piață.

În al doilea rând, motivul poate fi în planul managementului riscului. Absența unui sistem de gestionare a banilor sau încălcarea regulilor acestuia face ca contul unui trader să fie vulnerabil.

În al treilea rând, reducerile pot apărea din motive psihologice. Dacă un trader nu are abilitățile de a-și gestiona propriile emoții, el cade cu ușurință într-un drowdown, deoarece încalcă regulile algoritmului de tranzacționare și managementul riscului.

Vom discuta cum să tranzacționăm pentru a nu cădea în drowdown-uri necontrolate în partea următoare.

Va urma...