TUn trader trebuie să aibă o strategie de tranzacționare profitabilă, un management al riscului bine calculat și capacitatea de a-și gestiona propriile emoții pentru a obține profituri stabile și pe termen lung pe piețele financiare.
În acest rarticol, vom acorda atenție algoritmului de calcul al volumului unei poziții de tranzacționare. Greșelile în această etapă pot duce la pierderea contului chiar și cu o strategie ideală cu o așteptare matematică pozitivă.
Orice strategie de tranzacționare competentă are propriile așteptări matematice, profunzime de reducere și procent de profitabilitate. Niciunul dintre cele mai bune sisteme nu este lipsit de poziții pierdute.
Cu toate acestea, comercianții cu experiență știu că atunci când testați o strategie, trebuie să acordați atenție câte tranzacții închise prin stop loss la rând sunt posibile și care va fi retragerea maximă în procente.
Pe baza acesteia se calculează riscul pe tranzacție, care nu poate fi depășit. Dar să nu trecem înaintea noastră.
Să presupunem că un comerciant și-a distribuit capitalul în așa fel încât, deja la a treia sau a cincea pierdere, contul său era în pragul unui apel în marjă. În același timp, strategia sa de tranzacționare promite un randament de 60% pe an. Care este problema? În alegerea greșită a volumului poziției.
Cum se calculează corect lotul de tranzacționare
Principalele abordări pentru determinarea volumului care poate fi utilizat pentru deschiderea tranzacțiilor sunt împărțite în strategii „de risc” și „capital”. În primul caz, se ia în considerare procentul depozitului, care poate fi riscat într-o singură poziție. În al doilea, se calculează în avans suma sau procentul contului în care se deschide tranzacția.
Metodele „din capital” sunt potrivite pentru depozite mici și strategii relativ calme, în care nu există reduceri extreme și randamente în exces. În plus, este potrivit pentru începători sau cei care se află în stadiul de testare a unei strategii de tranzacționare.
Când se calculează „riscul”, algoritmul de calcul implică mai multe calcule. Dar poate fi automatizat folosind calculatoarele standard ale comerciantului sau un fișier Excel, în care comerciantul pune inițial formulele, apoi introduce pur și simplu datele și primește volumul de tranzacționare necesar.
Să presupunem că după testarea strategiei de tranzacționare, comerciantul a stabilit că într-o tranzacție este gata să piardă nu mai mult de 2% din depozit. În acest caz, folosind o proporție simplă, puteți determina ce lot este permis în fiecare poziție specifică.
Iată un plan de calcul pas cu pas:
1.Determinați dimensiunea stop loss-ului în puncte. Depinde de punctul de intrare specific și de configurația pieței.
Să presupunem că a rezultat 30 de puncte. Pentru a înțelege cât va fi în bani, îl înmulțim cu costul unui punct. Îl puteți găsi pentru fiecare pereche specifică în condițiile de tranzacționare ale brokerului. Dacă alegem perechea EURUSD, riscul per lot va fi de 300 USD.
2.Calculăm riscul maxim acceptabil în moneda depozitului pentru tranzacție.
Dacă există 15.000 USD în cont și riscul dvs. este de 1%, atunci în bani va fi de 150 USD.
3.Facem o proporție:
Risc pentru 1 lot = 300 USD
Risc acceptabil per x loturi = 150 USD
Prin urmare x=0,5 loturi
Pentru ca tranzacționarea să devină sigură, acest algoritm, de preferință automatizat în Excel, trebuie inclus ca element separat în lista de verificare pentru deschiderea unei poziții. Un mic efort suplimentar va salva depozitul de pierderi și vă va permite să tranzacționați calm și profitabil, controlând riscurile.