Parabolic SAR: модификации индикатора и использование в торговле.

Метода был разработан Уэллесом  Уилдером, которого называют Параболиком в 1976 г. Он же изучил и изложил закономерности работы RSI и DMI.  Рarabolic sar переводится как «Остановка с разворотом». Его фишка в способности чётко предвещать момент, когда позиция будет закрываться при прохождении сквозь график движения цены.

Как правильно рассчитать Parabolic SAR

В работе с длинные позициями эта формула будет такой:

Короткие позиции потребуют такого расчёта:

При этом:

·         SARi – этим показателем обозначается индикатор в периоде i;

·         HIGHi-1 – характеристика самого высокого ценового подъёма за прошлый период;

·         LOWi-1 – характеристика самого низкого ценового падения за прошлый период

·         SARi-1 – значение индикатора за прошлый период;

·         AF – обозначение ускорения, действие ценового перемены в момент, когда позиция закрывается, рекомендовано обозначать как 0,02.

При анализе обеих формул, становится понятно, что в расчёте идёт применение лишь одного внешнего фактора. Им стал показатель AF, который называют эмпирическим коэффициентом. Однако работая мы столкнёмся с тем, что выбор Parabolic SAR повлечёт за собой необходимость установки дополнительного параметра (Изображение 1). Он называется «Максимум». Предлагаем разобраться в чём его суть.

 

·         SARi-1 – значение индикатора за прошлый период;

·         AF – обозначение ускорения, действие ценового перемены в момент, когда позиция закрывается, рекомендовано обозначать как 0,02.

При анализе обеих формул, становится понятно, что в расчёте идёт применение лишь одного внешнего фактора. Им стал показатель AF, который называют эмпирическим коэффициентом. Однако работая мы столкнёмся с тем, что выбор Parabolic SAR повлечёт за собой необходимость установки дополнительного параметра (Изображение 1). Он называется «Максимум». Предлагаем разобраться в чём его суть.

                                                                    

Внешний показатель ускорения AF рассчитывается немного по-другому.  Он по умолчанию выставляется как 0.02 первоначального периода. После чего расчёт преобразуется в формулу:

AF = 0.2 + i x 0.02, (3)

При этом:

·         i – число всех периодов с момента проведения расчетов;

·         0.02 – действие ценового изменения,

·         0.2 – максимум.

Работа с параметрами Parabolic SAR

Правильное толкование и расчёт всех параметров крайне важны. В частности, RSI не так подвержен переменам под действием начальных параметров. А Параболик реагирует моментально. Изображение 2 демонстрирует 3 индикатора, которым установлено действие ценового изменения начальным показателем 0,02. Тем временем характеристика Максимума подвержена изменениям. Синий Parabolic SAR её установил на уровне 0,2, красный - 0,1, а зелёный - 0,05. Эта характеристика оказывает сильное влияние на силу наклона линии, которая огибает индикатор. Изменяясь, она меняет и точку, в которой закрывается позиция (красные крестики).

Здесь мы видим, как индикатор зелёного цвета с Максимумом в 0,05 не очень результативен. Синий и красный пример – примерно одинаковы. В то же время как Parabolic SAR с показателем 0,2 приносил куда более динамичный выход. Значение 0,1 демонстрирует реакцию на непродолжительные остановки с коррекцией в общем движении наверх или вниз. И всё-таки, зелёный график более показателен для выявления трендового направления.

Изображение 3 тоже показывает 3 варианта индикатора. Здесь тождественные Максимумы с показателем 0,2. Но у наих разная длина действия (шаг): зелёный – 0,04, синий – 0,02, красный – 0,01.

Здесь видно, что сужение действия (шага) отталкивает индикатор от графика цены. Последствием этого станет поступление сигналов о выходе с опозданием. Тенденция к увеличению действия (шага) приближает индикаор в графику, но сулит получения массы обманчивых сигналов.

Итак, когда речь идёт о стандартных показателях Максимума 0,2 и 0,02 применительно к действию (шагу) ценовой перемены в удовлетворительном объёме, в большей части случаев можно считать оптимальным значением консервативной и агрессивной стратегий. В практической работе с «близкими стопами» необходимо сделать немного больше каждое значение или, хотя бы один показатель: Максимум, характеристику действия (шага). При движении к масштабным и резким скачкам, эти характеристики, напротив, необходимо снижать. Тогда получение сигнального сообщения про выход не будет слишком ранним.

Как правильно применять Parabolic SAR

Во время закрытия позиции

Главная функция этого индикатора – поиск наилучших точек периода, при которых закроются позиции. Это распространённое мнение. Сигнальным сообщением для того, чтобы закрыть позицию в условиях трендового разворота может быть похождение parabolic sar сквозь график цены.

 В это время наилучшим местом для размещения стоп-лоссов станет именно уровень индикатора. Впоследствии это можно будет откорректировать. Этот метод для определения наилучших точек для входа включает использование и других инструментов тех.анализа. 

Изображение 4 показывает данную ситуацию. Мы можем проследить, выделенную ярко-красной стрелкой, открывающуюся позицию. Это происходит синхронно с отскоком от EMA(50), это линия сопротивления в направлении основного тренда. О закрытии позиций нас предупреждает классическое сигнальное сообщение индикатора путём пересечения parabolic sar свечой цены.

 

Индикатор parabolic sar в разворотной торговле

На изображении 5 мы видим ещё одну функцию индикатора – работа при разворотной торговле. Это становится возможным закрытию некоторых позиций и открытию новых в обратную сторону в момент пересечения parabolic sar графика цены.

И всё же, эта стратегия часто критикуется из-за большого количества обманчивых сигнальных сообщений. Что действительно имеет место и нередко оборачивается убытком для трейдеров. Усиливается это когда консолидируется и двигается с небольшой амплитудой. 

 Здесь показана локализация наибольшей концентрации обманчивых сигнальных сообщений индикатора. Здесь отсутствуют входные и выходные в рынок метки, так как он не нуждаются в акценте. Эти точки итак очевидны и просто выявляются по смене положений parabolic sar по отношению к графику цен на валюты. Как мы можем судить по ситуации, убыточными стали сделки в центре, которые отмечены сиреневым цветом.

Рarabolic sar – помогает определить точки входа

Ещё один вариант использования индикатора – выявление периода для наилучшего вхождения в рынок, а не только оптимального места выхода. Для этого обязательно нам понадобится подтверждение нашего предположения от других инструментов. Например, как советует сам автор методики, индикатора ADX.

На изображении 7 виден как раз этот момент – кода происходит фильтрация точек входа. Тогда зелёная линия +DI обязана быть над красной –DI. Тогда мы сможем говорить о бычьем тренде.

И зеркально противоположная ситуация для работы в медвежьем тренде. Насколько силён проявленный тренд, нам расскажет полоса ADX чёрного цвета. Мы можем говорить о большой силе, если показатель parabolic sar будет выше определённой пороговой характеристики. В этом случае - 25. Важно, чтобы Пораболик на открытии позиции не падал.

Таким образом, сделки, которые открылись на сигналах участков 1,2 и 3 будут отметены. В зоне 1 мы видим фильтрацию по «sell» так как +DI выше -DI. Зона 2 показывает, что сейчас «buy» неуместен. Зона 3 предупреждает о невозможности «sell» в виду того, что индикатор опустился под залоговую отметку.

И всё-таки, обсуждая ADX, вспомним, что он не безгрешен. Во-первых, запаздывает. То есть, при построении стратегии с помощью Параболика лучше не ограничиваться лишь на данные от ADX.