Волновым анализом сейчас руководствуются многие трейдеры. А легендарные биржевые деятели смогли даже на ее основании предсказать глобальные процессы. О том, как появилась теория рыночных волн и в чем ее суть, будем разбираться в этом обзоре.
История волновой теории
Автором волнового анализа стал Ральф Эллиот, чье имя сейчас носит этот метод прогнозирования. В 1938 году вышла его монография “Принципы волн”, в которой он изложил свою теорию динамики финансовых рынков.
Тем не менее, самому Эллиоту не удалось заработать большого капитала на своем открытии. Позднее его теорией воспользовался Р. Пречтер. Он смог предсказать на ее основании две значимых фазы рынка в прошлом тысячелетии: биржевой бум в 1982 году и крах рынка в 1987 году. Однако последующие прогнозы не были столь успешными.
Сейчас волновую теорию можно использовать в качестве концепции для понимания рыночного движения. А для прогнозов и поиска точек входа лучше свои выводы перепроверить на основании других методов анализа.
Основные положения волновой теории Эллиота
Суть волн Эллиота заключается в том, что рыночная динамика развивается скачкообразно. И восходящая и нисходящая тенденции состоят из нескольких фаз. Они состоят из этапов стремительного роста или падения и откатов.
Трейдеры, торгующие по свинг-стратегиям (открывающие сделки на несколько дней), могут использовать общее понимание волн для того, чтобы определить наиболее благоприятный этап тренда для открытия позиций. А на откатах наращивать объем.
Таким образом технический анализ, если наложить на него концепцию волновой модели, даст больше ясности о намерении рынка.
Фазы рынка согласно волновой теории
Визуально развитие динамики тренда на примере волновой модели представлено на этой картинке
В первой рыночной фазе развивается пять волн, после чего следует откат. На первую волну приходится начало тренда после смены тенденции. Обычно это сильное движение, после завершения которого следует ожидать отката.
Как только рост остановился и цена двинулась в противоположном направлении, отступая от достигнутых максимумов, это будет начало второй волны. Тем, кто не успел открыть покупки раньше, на завершении откат можно искать точку входа в лонг.
Наиболее сильной считается третья волна Эллиота. На восходящем движении она дает наибольший рост, поэтому вход в рынок после окончания второй волны, на развороте, может дать наиболее выгодное соотношение прибыли и риска и хороший потенциал заработка.
Четвертая волна - это второй откат тренда, за которым последует непродолжительное трендовое движение к пику пятой волны.
Завершение восходящего движения будет проходить на малых объемах, здесь покупатели уже истощаются, а продавцы еще не готовы переломить тренд. А после пятой волны наступает фаза коррекции, состоящая из трех волн - A, B и С.
Подведем итог
Волновая теория Эллиота хороша для целостного видения картины рынка. Фазы тренда хорошо накладывать на стратегии, которые основаны на классическом техническом анализе или комбинировать с индикаторными сигналами.
И хотя для поиска точек входа волны Эллиота вряд ли подойдут, на любом из таймфреймов они будут полезны трейдеру для того, чтобы приготовиться к смене фазы рынка.