Сложно найти трейдера, которые не слышал бы о свечном анализе. О нем написаны томы литературы, пособий, а также на его основании разработано множество торговых стратегий.
В этом обзоре рассмотрим несколько наиболее популярных свечных моделей, которые можно использовать в качестве дополнительного сигнала для повышения эффективности торговой системы.
Итак, японские свечи - это способ наиболее информативного графического отображения цены за определенный временной отрезок (таймфрейм).
Замечено, что при возникновении на графике определенных формаций из свечей происходят определенные закономерные движения на рынке. Так выявили наиболее популярные свечные модели, которые, в основном, делят на разворотные и модели продолжения движения.
Разворотные модели
Поглощение
Вот основные правила их идентификации на графике:
● Модели должен предшествовать выраженный тренд;
● Тело второго дня должно полностью поглощать тело предыдущего дня. Паттерн недействителен, если совпадают одновременно верхние и нижние границы тел свечей;
● Цвет первого дня отражает тренд: медвежий в случае нисходящего тренда и бычий — в случае восходящего;
● Второе тело паттерна поглощения должно иметь цвет, противоположный цвету первого тела.
А эти особенности формирования могут усилить сигнал разворота
● Если второй день модели поглощает не только тело, но и тени первого дня, то паттерн можно считать более сильным;
● Никакая часть тела первой свечи не должна быть равна или не должна выходить за пределы тела второй свечи;
● Если тело первой свечи как минимум на 30% меньше тела второй, значит имет место более сильная модель.
Молот и повешенный
Правила идентификации модели:
● Маленькое тело находится у верхнего края торгового диапазона в медвежьей модели и у нижнего края в бычьей;
● Цвет тела свечи молота или повешенного не имеет значения;
● Длинная нижняя тень свечи должна быть намного длиннее тела, обычно в два-три раза;
● У свечи не должно быть верхней тени, а если есть, то очень маленькая.
Признаки, усиливающие значение сигнала:
● чрезвычайно длинная нижняя тень;
● отсутствие верхней тени или ее очень небольшое значение;
● очень маленькое тело;
● сильный предыдущий тренд и цвет тела.
Перевернутый молот и падающая звезда
Фигуры “перевернутый молот” и “падающая звезда” считаются разворотными моделями. Перевернутый молот располагается в конце нисходящего тренда и свидетельствует о смене тенденции на восходящую. Падающая звезда - наоборот. Она расположена на вершине восходящего тренда и говорит о последующем падении.
В большинстве случаев появление на графике “перевернутого молота” и “падающей звезды” говорит об окончании коррекционного движения.
Свеча “Доджи”
Появление свечи “Доджи” на графике говорит о том, что силы покупателей и продавцов равны. А это значит, что доджи может свидетельствовать как о продолжении, так и о возможном развороте тенденции. В период такой неопределенности лучше дождаться прояснения рыночной ситуации.
Модели продолжения тренда
Окна
Свечной паттерн “окна” также называют гэпом (англ. gap) или ценовой разрыв. Появление на графике такой формации может стать дополнительным сигналом о продолжении тренда.
Три метода
Модель “три метода” может чем-то напоминать фигуру технического анализа “флаг”. Есть одна большая свеча, а у ее конца формируется обычно около 3-х свечей с небольшим телом и без теней на одном уровне или под углом. Появление таких моделей на графике свидетельствует о высокой вероятности продолжения господствующей тенденции.
Как применять свечные паттерны в трейдинге
Для всех разворотных моделей справедливо следующее:
● Чем дольше тренд, тем сильнее сигнал;
● Чем круче тренд, тем сильнее сигнал;
● Модель имеет значение только в том случае, если появляется у сильного уровня;
● Сигнал усиливается, если в ближайшие торговые сессии происходило образование пинцетов (несколько свечей подряд с длинными тенями).
Для всех моделей, состоящих из 1–2 свечей, справедливо следующее:
● Модель утрачивает свое значение, если на текущем движении (по тренду или по коррекции) эта модель уже неоднократно появлялась.
● Особенно это касается моделей, содержащих доджи.
Однако важно помнить, что появление свечной модели на графике не является торговым сигналом и не дает точки входа. Модель лишь показывает настроение рынка и сигнализирует о возможных изменениях в нем. Для поиска точки входа следует использовать японские свечи в сочетании с другими методами анализа рынка (технический, индикаторный).