Ветеран биржевой торговли Александр Элдер в 1987 году разработал собственную стратегию. Основные ее характеристики - это универсальность (подойдет под любые рынки - фондовый, валютный, сырьевой) и максимально точные сигналы входа в рынок.
Сутью стратегии является использование трех фильтров - трех экранов - для одного и того же торгуемого актива. На каждом из экранов должен быть установлен таймфрейм, кратный пяти. Это очень удобно делать в торговом терминале Metatrader5. Например, на одном может быть открыт пятнадцатиминутный график, на втором - часовой, на третьем - пятичасовой.
Анализировать рынок Элдер рекомендует с помощью индикаторов. Первый экран может быть с каким-то из трендовых инструментов, например, Moving Average, на втором можно установит осциллятор, например, Stochastic, на третий - любой на выбор (авторский, Билла Вильямса или еще один осциллятор). Все три индикатора нужны для того, чтобы определить направление рынка и найти цену для открытия сделки.
Вот пример того, как может выглядеть стратегия:
Экран 1: устанавливаем на него Moving Average 26 для определения тренда.
Восходящая тенденция определяется, когда линия индикатора смотрит вверх, нисходящая - когда мувинг направлен вниз. Горизонтальная линия Moving Average говорит о боковой динамике.
В первом случае будут уместны сделки на покупку, во втором - на продажу. В третьем не стоит входить в рынок, так как в боковике мувинги дают ложные сигналы.
Экран 2: устанавливаем Stochastic Oscillator, параметры берем стандартные.
Стохастик помогает определить зоны перекупленности (выше уровня 80) и перепроданности (ниже уровня 20). Если линия индикатора вышла из зоны перепроданности - можно покупать, а если выходит из зоны перепроданности - продавать.
На этом этапе сравниваем сигналы первого и второго экрана - они должны совпадать. В противном случае от сделки стоит воздержаться.
Экран 3 понадобится для максимально точного определения точки входа,
после того, как первые два экрана дали единогласный сигнал на покупку или на продажу. Здесь в качестве фильтра можно использовать еще один осциллятор, например, MACD.
Как открывать сделки?
Входить в рынок можно несколькими способами. Один из них - отложенными ордерами. Например, после того, как второй экран показал сигнал от осциллятора, можно выставить отложенный ордер Buy stop или Sell stop (в зависимости от направления) на два-три пункта выше максимального значения предыдущей свечи при покупке и на два-три пункта ниже минимума предыдущей свечи при продаже.
Еще один вариант - открывать сделку на третьем экране, если время сигнала совпадает с локальным минимумом на графике цены при покупке или с локальным максимумом на графике цены при продаже.
Порядок анализа экранов в этой стратегии - от меньшего к большему. То есть сначала анализируется пятнадцатиминутный график, потом часовой, и только после него - Н5.
Главным условием для входа в сделку является совпадение торговых сигналов на всех трех графиках. При разнонаправленных сигналах от входа в рынок стоит воздержаться.