Самые важны правила использования RSI на рынке обмена валют обобщил Дж. Уоллес Уайлдер в конце 70х годов прошлого века. Сборник под названием «Новые концепции технических торговых систем» даёт чёткое описание принципов работы этого индикаторного инструмента на рынке Форекс. Очень быстро RSI стал очень востребованным в трейдерских кругах.
Не утратил популярности он и теперь. Главное преимущество этого инструмента состоит в том, что он определяет величину роста цены в течение последнего срока и сравнивает её с ценовым падением. В итоге мы получаем число с диапазоном 0-100.
Подробнее о периоде в индикаторе RSI
Автор метода советует применять 14-периодный RSI. Для работы на дневном таймфрейме тоже будут полезны показатели 8 и 9 периодов.
В некоторых стратегиях торговли будут эффективны неординарные показатели, предлагаемые этим индикатором. Но это единичные случаи.
Новичкам трейдинга не сразу удаётся научиться правильно выбирать значения характеристик, которые необходимо обозначить, настраивая этот индикатор. Немного разбросанные показатели в начале сбивают с толку неопытных трейдеров.
Однако главным преимуществом, которое вы получаете в распоряжение при использовании RSI в последней его модификации – это максимальная чёткость и информативность показателей без каких-либо технических помех. Более поздние вариации имеют некоторые отличия в формулах от тех, что мы показали ранее. Однако в классической модификации сглаживающим разногласия механизмом служит экспоненциальная средняя скользящая при обозначенном периоде. В это случае конечные данные можно ставить в завершение формулы.
В стандартной модификации МетаТрейдер4 изменённая версия, в которой применено не экспоненциальная, а сглаженная средняя скользящая.
Это можно выявить, изучив исходные коды МТ4. В итоговых расчётах наибольшее влияние оказывают ближайшие ценовые значения. Поэтому сглаживание характеристик минимизирует важность показателя за данный период.
На 1 рисунке показан индикатор на таймфреймах 3-х разных периодов. 14 – это красная линия, 8 – синяя, 3 – зелёная. Если вникнуть, то прослеживается сходство форм между всеми кривыми на графиках RSI. Значения индикатора кажется, что быстрые, при этом скоростью нечасто формируются сигналы с ранними характеристиками. Чаще всего это лишь плодит ложные сигналы.
Учитывая результаты вычисления индикатора, становится очевидным, что если использовать классическую величину, не обращая внимание на экстремальные показатели, то в шестом периоде линия приобретёт характеристики устойчивой формы и начнёт генерацию одинаковых сигналов.
Не стоит забывать, что в изображение графика относительной силы примет сжатый вид при работе с большими периодами. То есть при RSI(8) выгодный уровень характеристики «перекупленноть» («перепроданность») - будет отметка 70(30). Тогда для RSI(14) оптимальной будет отметка 40(60).
Правильный выбор этих уровней в совокупности с определением масштабности отображения графиков помогает ощутимо уменьшить влияние индикатора, когда необходимо принять решение о вхождении в рынок. На 2 рисунке как раз и описывается эта ситуация. Здесь, практически, отсутствуют отличия графиков в разных периодах работы.
Работа с использованием RSI
Правила работы с этим инструментом его автор описал ещё в конце 70-х годов прошлого века. В них описана закономерность: при среднем значении ценового подъёма превышающем среднее значение снижения цены, индикатор пойдёт вверх. Потому что его показатель более «1». Точно так же при среднем значении ценового повышения ниже, чем среднее значение снижения цены, RSI пойдёт вниз. Потому что его показатель ниже «1».
Это значит, что график с индексом относительной силы повторит колебания цены. Их минимумы и максимумы будут полностью совпадать.
Необходимо принимать во внимание, что RSI претерпевает изменения с диапазоне 1-100. Области «перекупленность» и «перепроданность» с возможностью их выделения крайне важны в работе на финансовых рынках. Для их фиксации Дж. Уоллес Уайлдер советует пользоваться зонами, расположенными над 70 и под 30. Верхние показатели продемонстрируют насколько сильна перекупленность (после этого восходящее направление потеряет актуальность). Нижестоящие показатели продемонстрируют перепроданность, ее предел по выгодности дальнейших сделок.
Хотя, не забываем, что эти уровни зависимы от обозначенного периода. В базовой настройке этот индикатор имеет характеристики 70/30 с оптимальным периодом 8.
Торговля с использованием RSI
Используя этот индикатор мы сталкиваемся со множеством сигналов. Большинство из них расшифрованы в описаниях этого инструмента. При этом, даже малоизвестные сигналы не рекомендовано игнорировать, так как даже они могут быть достаточно информативными.
Например, малоизвестная новичкам осцилляторная функция RSI поможет достоверно определить тренд. Полезным будет и метод работы с откатом во время, когда индекс относительной силы выходит из фиксированных областей «перекупленность» и «перепроданность». Здесь важно перехода ценового графика в эти зоны.
Важно дождаться закрытия свечи, которая сформировала данный сигнал, чтобы открыть ордер в новой позиции. Внизу вы можете пронаблюдать ситуацию на рынке, в которой будет уместным работа несколькими способами.
Иногда складываются ситуации, когда ценовой график не приближается к фиксированным областям, а отбивается от этих уровней. Анализируя эту часть рыночного графика, мы видим, что в предыдущих интервалах RSI уже отбивался от уровней «перекупленность» или «перепроданность». В этом случае для уменьшения рисков сделки целесообразным будет использование этого сигнала.
Интересно, что автоматическая торговля на базе этой методики вряд ли станет успешной. Работа с откатом эффективна только при флэте. Любые другие движения тренда станут убыточными. Внизу на рисунке изложена именно такая ситуация.
Томас Демарк стремился решить эту проблему, поэтому вывел понятия экстремального и умеренного состояний перекупленности (перепроданности). Первое состояние наступает при нахождении индикатора в этой области свыше 5-ти баров. Второе состояние – при нахождении индикатора в этой области меньше 5-ти баров.
Фиксация умеренного состояния и выход индикатора из этой области говорит о грядущем резком развороте цены. Фиксация умеренного состояния не предвещает такого движения. То есть для разворота индикатор снова должен будет оказаться в этой области, сделать фиксацию умеренного состояния, продемонстрировать расхождение по бычьей тенденции или схождение по медвежьей и затем выйти из неё. Только в этом случае может случиться разворот тренда.
Применение трендовых индикаторов подразумевается более показательным способом. Имеет в виду средняя скользящая длинного периода, использование конверта, полос Боллинджера и каналов Дончиана. Степень наклона средней скользящей или боковые пределы канала позволят выявить наличие сложившегося тренда. При флэте можно применять весь арсенал RSI, а при тренде – лишь то, что согласуется с его направлением. При этом сигналы индекса могут быть противоречивыми и ложными.