Говорят, что деньги любят счет, что также верно в отношении трейдинга. Статистика торговли - это отличный, но часто недооцененный инструмент, который может помочь обнаружить узкие места в торговой стратегии, психологии трейдера или его системе риск-менеджмента. А значит, это рычаг для улучшения финансовых результатов.
Зачем трейдеру вести статистику сделок
В торговом терминале Metatrader 5 есть удобный функционал для отслеживания истории сделок. Именно на него полагается большинство трейдеров, не подозревая, что одного только стейтмента недостаточно для глубокого анализа торговли.
Поэтому с младых ногтей в профессии лучше приучить себя вести торговый дневник, который будет содержать не только сухие цифры, но и комментарии по сделкам.
В дневнике трейдера важно указывать параметры торговой позиции (покупка/продажа, цена, стоп-лосс и тейк-профит), а также причины, по которым эта сделка была открыта. Здесь должно быть описание торгового сигнала, соответствующего стратегии, которая применяется на этом счете. Для большей ясности лучше прикрепить скриншот графика, чтобы было наглядно понятно, какова техническая ситуация была на момент входа в сделку.
Также в отдельно нужно указать, как трейдер вышел из сделки (по стопу, по тейк-профиту или по какой-то причине закрыл сделку руками) и с каким результатом.
В отдельной графе рекомендуется указывать элементы психологии. Например, вышел раньше, чем цена достигла тейк-профита, так как испугался, что цена развернется и уже полученная прибыль будет потеряна. Увеличил размер стоп-лосса, надеясь, что это спасет от убытка - цена до него не дойдет. Открыл сделку вдогонку, когда цена уже отступила от точки входа - не захотел терять маленькую и рискованную, но прибыль. При анализе это поможет понять, какие эмоции приводят к убыткам или лишают прибыли.
Как анализировать торговую статистику
После того, как данные собраны, можно проводить анализ и даже подсчитать статистику. Для лучшей систематизации дневник трейдера лучше вести в таблице Excel, а тем, кто привык лучше мыслить, записывая на бумаге, завести отдельный журнал.
После этого нужно провести анализ прибыльных и убыточных сделок, выявив причины последних.
Например, трейдер может заметить, что получил большой убыток в сделке, где решил убрать стоп-лосс и пересидеть минус в ожидании, что цена развернется. То есть, пожадничал, не захотел отдавать рынку сумму стоп-лосса, вместо этого поплатился большим.
Или неправильно рассчитал объем входа в сделку или вообще поленился делать расчет, выбрал размер лота на глаз и потерял деньги.
Частая причина убытков - это маленький стоп-лосс, выставленный не по требованию рынка. Эту ошибку можно отследить в том случае, если отмечать в дневнике, когда цена отработала прогноз после выноса позиции по стопу.
Таких причин можно обнаружить много: не учел ATR и ошибся с прогнозом, не поставил стоп-лосс и пришлось выходить из сделки вручную с большим убытком.
Среди убыточных сделок могут быть и те, которые считаются погрешностями торговой стратегии. Их можно назвать “законными стопами” и они не должны приводить глобальным потерям.
После анализа нужно выявить две-три основных причины, приводящих к убыткам или ворующих прибыль и работать над их устранением. Любая названная проблема слабеет наполовину, а также имеет шанс получить решение, когда трансформируется в статус задачи, для которой нужно найти решение.