Трейдеру, для того, чтобы стабильно и долгосрочно зарабатывать на финансовых рынках, необходимо иметь прибыльную стратегию торговли, грамотно рассчитанный риск-менеджмент и способность управлять собственными эмоциями.
В этом обзоре уделим внимание алгоритму расчета объема торговой позиции. Ошибки на этом этапе могут даже при идеальной стратегии с положительным математическим ожиданием привести к потере счета.
Любая грамотная торговая стратегия имеет свое математическое ожидание, глубину просадки и процент доходности. Ни одна из самых лучших систем не лишена убыточных позиций.
Однако опытные трейдеры знают, что при тестировании стратегии нужно обратить внимание на то, сколько сделок, закрытых по стоп-лоссу подряд возможно, и какая при этом будет максимальная просадка в процентах.
Отталкиваясь от этого рассчитывается риск на сделку, превышать который нельзя. Но не будем забегать вперед.
Предположим, что трейдер так распределил свой капитал, что уже на третьем-пятом стоп-лоссе его счет оказался на грани маржин-колла. При этом его торговая стратегия обещает доходность в 60% годовых. В чем проблема? В неправильном выборе объема позиции.
Как правильно рассчитать торговый лот
Основные подходы в определении объема, которым можно открывать сделки, делятся на стратегии “от риска” и “от капитала”. В первом случае в расчет берется процент от депозита, которым можно рискнуть в одной позиции. Во втором - заранее рассчитывается сумма или процент от счета, на который открывается сделка.
Методики “от капитала” подходят для небольших депозитов и относительно спокойных стратегий, где нет экстремальных просадок и сверхдоходности. К тому же он подойдет новичкам или тем, кто находится на этапе тестирования торговой стратегии.
При расчете “от риска” алгоритм вычислений предполагает больше расчетов. Но автоматизировать его можно с помощью стандартных калькуляторов трейдера или файла Excel, в который трейдер изначально закладывает формулы, а после просто вводит данные и получает нужный торговый объем.
Предположим, что протестировав торговую стратегию трейдер установил, что в одной сделке он готов потерять не более 2% от депозита. В этом случае с помощью простой пропорции можно определить, какой лот допустим в каждой конкретной позиции.
Вот пошаговый план расчетов:
1.Определяем размер стоп-лосса в пунктах. Он зависит от конкретной точки входа и рыночной конфигурации.
Предположим, он получился 30 пунктов. Для того, чтобы понять, сколько это будет в деньгах, умножаем его на стоимость пункта. Узнать ее по каждой конкретной паре можно в торговых условиях брокера. Если выбираем пару EURUSD, риск на один лот будет 300$.
2.Рассчитываем максимальный приемлемый риск в валюте депозита для сделки.
Если на счету 15 000 долларов, а ваш риск 1%, то в деньгах это будет 150$.
3.Составляем пропорцию:
Риск на 1 лот = 300$
Допустимый риск на х лотов = 150$
Отсюда x=0,5 лота
Для того, чтобы трейдинг стал безопасным, этот алгоритм, желательно автоматизированный в Excel, нужно включить отдельным пунктом в чек-лист по открытию позиции. Небольшие дополнительные усилия сохранят депозит от потерь и позволят торговать спокойно и прибыльно, контролируя риски.