ADX (Average Directional Movement Index) – это инструмент, который помогает трейдеру отыскать пробой волатильности, что считается довольно сложной задачей. Он измерит насколько силён тренд, причём, работа всегда идёт на опережение. То есть, о смене ценового графика нам станет известно ещё до видимых перемен.
Степень трендовой силы даёт возможность оценить совокупность основной и дополнительных +DMI и –DMI линий. В основном, спектр основной линии 0-100, почти всегда располагается посередине отметок 10-50. Тренд настолько силён, насколько высоко это значение. Он считается слабовыраженным, если его значение не достигает и 20.
Основная информация
Если ADX находится над значением 40, то это характеризует тренд как сильный, возможен даже уровневый пробой или движение ценового графика в сторону тренда. Использование индикатора позволяет дать тренду более точную оценку, по сравнению с направлением. Ведь рост линии отмечается и при её восхождении, и при её падении.
Менее показательно пересечение линии DMI. Что не относится к локализации +DMI и –DMI, при пробитии вышестоящего предел с отметкой 40 основной прямой ADX.
Рисунок №1 показывает нам пробой в момент выхода линии индикатора за пределы уровня 40. Нахождение ADX над 40 уровнем свидетельствует о более точном определении локаций самого вероятного трендового продолжения.
Вход и выход в рынок при индикаторе ADX
Одним из достоинств этого индикатора можно считать возможность универсального применения к свинг-трейдингу и интрадеям. В первом случае диапазон может быть и однодневным, и недельным. Особенно показательными будут заключительные 2 торговые сессии. В этот момент мы наблюдаем пробой уровневой отметки 40.
Рисунок №2 нам показывает момент пробоя ADX уровневой отметки 40, когда прорываются модели продолжения «Бычья чашка с ручкой». В результате 2 торговые сессии нам демонстрируют уверенный рост цены на двадцать процентов. До пробития уровневой отметки 40 лучше не входить в рынок. Ведь до этого трендовое ускорение не наступает.
Выйти из рынка можно по-разному. Открытая сделка со свечной «Падающей звездой» как разворотная характеристика, требует использование стопа с небольшим зазором от низа свечи.
При развороте и спуске индикатора под отметку 40, потребуется применение близкого трейлинг-стопа.
Рисунок №2 демонстрирует ситуацию падения цены под отметку 40 на дату 16.11. Произошла остановка тренда. В результате 2 последующих дня происходило коррекционное движение.
Пробои в сторону тренда нам показывает третий рисунок. Они произошли уже после пробития ADX линии на отметке 40. 15.12 было появление сигнала о выходе с рынка в ситуации возвращения ADX к 40 уровню. Позже, 16.12 индикатор вновь вырос над показателем 40. Параллельно отмечено появление сигнала о новом входе в сделку и о направлении тренда вверх.
Трендовое движение связано с определёнными рисками. Чтобы их минимизировать рекомендуется использование стопов до 15 п-в сделках свинг-трейдинга. Фиксация возможна на несколько дней.
Трейдерам необходимо помнить: нисходящая тенденция ADX говорит о неудачном моменте для входа. Это консолидирующий сигнал.
Как правильно применять данный форекс индикатор
Для наилучшего результата применительно к популярным валютам лучше привнести несколько корректировок. Маленьким количеством лотов будет уместен вход в сделку в ситуации прохода ADX отметки 30. И только повышение до 40 уровня нам скажет о возможности увеличить количество лотов. Работа с валютными парами допускает использование часового графика с результатами последней недели.
Рисунок №4 показывает динамические характеристики USD/JPY. На дату 15.12 видно пробитие ADX 30 уровня, после чего пара продолжила ценовое восхождение. После пробоя индикатором 40 уровня, он вышел из диапазона торговли и проследовал вверх на 1-2 дня.
Минимизация рисков при работе с ADX
Динамичная работа на рынке в условиях слабо окрашенных тенденций часто связана с частыми стопами. В этих случаях очень рекомендовано использование индикатора как фильтровой преграды. Он поможет определить рынки с сильными трендами при наличии волатильности, отсеять ложные прорывы и невыгодные сделки.
Нисходящая тенденция индикатора говорит о низкой выгоде торговли и о том, что грядёт консолидация.
Рисунок №5 демонстрирует нам временной диапазон от 30.03 до 04.05 с кривой нисходящего движения индикатора от уровня 48 до 15. Это крайне нежелательная ситуация для работы на рынке.
О том, что консолидация завершена и начался новый тренд, нам говорит покупка и продажа на отбитиях ADX пробой 40 уровня.
Как определять направление и силу тренда с помощью инструментов ADX и MACD
Своевременно определять рыночную тенденцию призван такой инструмент как ADX. Его сигналы о развороте тренда, волатильности и направлении считают основными. Применение индикаторов почти всегда сводится трейдерами к построению средней скользящей. Но нельзя забывать, что когда консолидация развивается их информативность крайне низка. Однако известны методы, с помощью которых можно выровнять эту слабую позицию.
Для того, чтобы определить направление и трендовую силу можно использовать совокупность таких инструментов как ADX и MACD. Первый из них показывает рост во время движения ценового графика в трендовом потоке. Снижение индикатора показательно момент, когда наступает консолидация или остановка. Когда ADX проходит 20-30 уровни, мы говорим об умеренной рыночной тенденции. Пересечение отметки 30 говорит об обретении трендом силы.
От внимания этого индикатора ускользает только то, в каком направлении движется цена. Для этого разумным будет применять другой инструмент - MACD. Он даёт понимание того, в каком состоянии пребывает текущий тренд с точки зрения его местоположения относительно «0».
Сила и трендовая направленность становятся намного очевиднее при совместном применении этих двух инструментов. Рисунок №6 показывает, как именно они взаимодействуют. Зелёные области демонстрируют рост ADX, что характеризует рынок как трендовый. MACD тоже не стоял на места, а рос, тем самым иллюстрируя восходящую рыночную тенденцию.
Красная область показывает рост индикатора ADX, что говорит о ярко выраженной рыночной тенденции. А понижение MACD обращает наше внимание на то, что тенденция идёт вниз.
Подтверждающие паттерны Forex ADX
Растущие рынки любимое поле для сделок всех трейдеров. Безошибочное определение таких ситуаций возможно при использовании подтверждающих паттернов. Бычий рынок подтверждает одновременный рост ADX и MACD. Соответствующий паттерн демонстрирует рисунок №7. Цена росла во временном диапазоне сентябрь-декабрь, что наглядно подтверждают финансовые инструменты.
Изменение рыночного направления произошло, когда индикаторы стали падать. О неспособности выявления выраженного движения говорит падение ADX. При этом падение MACD показывает, что закончился восходящий тренд. Бывают моменты, когда одновременное индикаторное падение гласит о консолидации, а не о антитрендовом движении.
Дивергенция ADX
Сигнал говорит о понижении ценового графика. ADX ползёт вверх (рынок характеризуется как трендовый), MACD ползёт вниз, располагаясь под «0» уровнем и основной линией. Показано противоположное направление движения обоих индикаторов по отношению друг к другу. О сильном медвежьем тренде пары USD/JPY говорит ситуация, описанная на рисунке №8. В этом периоде наблюдается сразу несколько дивергентных областей.
О неуместности длинных сделок говорит наблюдение за дивергенцией ADX и MACD. Тут в самый раз будет купить опцион, пут или открытие с нисходящими характеристиками. Коррекционное движение или полное изменение направления тренда демонстрируется при однонаправленном индикаторном движении (временной диапазон с апреля по май).
Консолидирующие ситуации при работе с ADX
Иногда наблюдается локализация тренда в узконаправленном спектре. Она может предвещать как его предстоящее развития, так и разворот. Говорит о консолидации справедливо, если ADX понижается, а MACD на отметке «0». Такая ситуация описана на рисунке №9.
В то же время оба эти инструмента восходили по мере того, как развивалась бычья тенденция. Эта ситуация просматривается на графике в периоде декабрь-январь 2000-2001 гг. Затем она завершилась и индикаторное движение стало нисходящим. ADX ползёт вниз, а MACD всё ещё над отметкой «0» (март-октябрь). Индикаторный рост совпал со стартом зарождающегося движения вверх.
Прочие показатели ADX
Иногда ADX неправильно истолковывается трейдерами. Зачастую прочие индикаторные инструменты растут или падают с учётом ценовых колебаний. Хотя рисунок №10 нам показывает движение ADX без прямой зависимости от рыночных тенденций. Таким образом, самое главное понять, что ADX показателен только для определения силы, но никак не поведения ценового графика.
Резюме индикаторной эффективности таково: ADX медлительнее, чем MACD. Хотя оба инструмента опаздывают с определением характеристик рынка. Они малоинформативные при резких поворотах и скачках ценового графика. Хотя трейдеры могу их использовать для определения наилучшего момента для входа в рынок, когда тренд уже охарактеризован с помощью других инструментов. Тогда выгодные сделки не будут редкостью.