Инструменты, основанные на числах Фибоначчи, широко используются в трейдинге. Чаще всего применяют сетку Фибо, а в условиях, когда цена обновляет исторический максимум или минимум, незаменимым оказывается Fibo Expansion - расширение, показывающее новые цели для котировок.
В этом обзоре рассмотрим, что такое числа Фибоначчи и почему они работают на финансовых рынках.
Происхождение чисел Фибоначчи
Закономерность числового ряда была открыта математиком Леонардо Пизанским, известным ученым XIII века. На его известном труде, «Книге, были написаны слова «filius Bonacci», благодаря которым он получил созвучный псевдоним.
Началом истории с числами стала задача, в которой Леонардо Пизанский пытался вычислить, какое количество крольичих пар можно получить через год, если в закрытом пространстве оставить одну пару.
Сложность вычислений заключалась в том, что спустя два месяца размножение животных будет происходить рекуррентно: последующие числа будут равны сумме двух, стоящих перед ним. Таким образом числовой ряд будет выглядеть так: 0,1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 …
Сельское хозяйство не входило в круг интересов математика. Его основной целью была систематизация знаний народов древней Индии и Греции. Стоит отметить, что особенностью ряда чисел Фибоначчи является их соотношение, которое в последствие получило название золотого сечения. Разделив любое число на предыдущее, получим соотношение, примерно равное 1.61803398875…
Эта пропорция была открыта еще до Фибоначчи. Из алгебры она известна как число Фи. А если в ряду Фибоначчи разделить предыдущее число на следующее, получим значение, которое будет обратно Фи 0,618 = (1:1,618). А если разделить любой член ряда на число, следующее через одно после текущего, получается 0,382.
Основы комплексного анализа на основании последовательности Фибоначчи
Трейдеры, которые разрабатывают торговые системы с использованием уровней Фибоначчи, применяют этот метод для работы на глобальных рынках с высокой волатильностью. Для торговли на валютном рынке уровни Фибо стоит применять для определения границ ценовой коррекции.
Любой тренд на рынке имеет откаты, глубину которых можно измерить с помощью чисел Fibo. Чаще всего для этого работают уровни, размещенные на расстоянии 38,2%, 50%, 61,8% и 78,6% от глубины основного тренда. Но чтобы максимально точно попасть в значение, важно правильно растянуть сетку или расширение.
За основу важно принимать экстремумы свечей - максимумы и минимумы трендового движения. Те, кто используют волновой анализ, могут ориентироваться на начало и конец волны. Также можно воспользоваться помощью индикатора ZigZag.
Если тенденция нисходящая, то значение 0% будет нижним, а сверху должен быть уровень 100%. При восходящей тенденции расположение этих чисел при растягивании сетки будет противоположным, то есть сверху вниз.
При определении глубины коррекционного движения особенную роль стоит отвести уровню 61,8. Если цен пробивает его и закрепляется ниже, тренд, скорее всего, сменится на противоположный, а сетку Фибоначчи нужно будет построить по новым экстремумам.
Стоит отметить, что инструменты Фибоначчи стоит тестировать для каждой отдельной торговой стратегии и разных активов. Часто они уместны в качестве дополнительного инструмента, чтобы подтвердить торговый сигнал.
Расширение Фибоначчи (Fibo Expansion) незаменимо для активов, которые обновляют исторические максимумы или минимумы. Здесь с определением цели не справятся обычные технические уровни. А внутри экстремумов классическая сетка Fibo, правильно растянутая на графике, может указать сильные ценовые значения, там где накладываются технические и уровни Фибоначчи.